交易系統并不復雜，一套交易系統大體就是由入場(chǎng)+出場(chǎng)+資金管理三個(gè)主要關(guān)鍵構成的。

但是，這只是表象而非核心。

一套交易系統的核心在于，你由入場(chǎng)出場(chǎng)和資金管理構成的交易邏輯。

也就是說(shuō)，你不能隨便拿幾個(gè)入場(chǎng)和出場(chǎng)一組合就號稱(chēng)自己有一套交易系統。

比如：最著(zhù)名的交易系統，海龜交易法則。它的入場(chǎng)就是突破20日高點(diǎn)入場(chǎng)，它的出場(chǎng)就是跌破10日低點(diǎn)出場(chǎng)。做空反過(guò)來(lái)。資金管理規則有兩方面：

1、如果浮盈0.5*atr，加倉一次，共加三次。如果新開(kāi)倉虧損2*Atr，則全平。

2、每次開(kāi)倉使用總資金的1%。

簡(jiǎn)單不？非常簡(jiǎn)單，就三個(gè)環(huán)節而已。但是這是這種簡(jiǎn)單，讓使用它變成了挑戰。因為你必須要能夠明白它為什么簡(jiǎn)單。

為什么突破20日高點(diǎn)就入場(chǎng)？為什么不看基本面？為什么不看技術(shù)指標？為什么不看看成交量？就如此簡(jiǎn)單的一算法就完事了？

因為海龜的創(chuàng )始人的認知里，認為入場(chǎng)根本不重要。沒(méi)有方法能夠預測行情。指標不行，基本面不行，資金變化也不行。

他根本不知道價(jià)格突破20日后價(jià)格會(huì )怎么走，他只知道，行情如果出趨勢，價(jià)格一定會(huì )突破20日高點(diǎn)。

也就是說(shuō)，他的入場(chǎng)是在試錯而已。突破20日高點(diǎn)我就進(jìn)場(chǎng)。方向錯了怎么辦？我虧損2*atr就完事了。如果沒(méi)有虧到我就假設我還是對的，繼續持有。反正我最多一筆就虧2*atr，風(fēng)險可控。

如果對了呢，當他買(mǎi)入后，行情一通狂漲呢？他不但不主動(dòng)止盈，而且不到跌破10日低點(diǎn)那天就不出場(chǎng)。

要知道，跌破10日的低點(diǎn)那意味著(zhù)他將承擔所有人都能看出來(lái)的明顯回撤。身為如此著(zhù)名的交易者，他會(huì )看不出來(lái)嗎？他圖個(gè)什么？

因為他要通過(guò)承擔回撤的方式，去讓利潤奔跑。只要行情敢漲，我就敢拿。你不跌破10日的低點(diǎn)我就不平。跌破的話(huà)，觸及了我系統設定的出場(chǎng)，我認為行情趨勢結束，我將無(wú)條件平倉。

看到?jīng)]？他的入場(chǎng)是在試錯，出場(chǎng)是在截斷虧損，讓利潤奔跑。也就是錯了就止損，對了就持有。他通過(guò)這么一套交易系統實(shí)現了一種交易邏輯：他可以在風(fēng)險可控的前提下，獲取在趨勢中的正確倉位。

而他的資金管理邏輯中的加倉，可以讓他在正確的時(shí)候擁有更多的正確頭寸，進(jìn)而可以在趨勢交易中獲取更多的收益。

而他的1%資金使用率，和分散多品種的資金管理規則，是為了更好的活著(zhù)，不會(huì )在沒(méi)有趨勢的時(shí)候虧損太多?？梢宰屬~戶(hù)活著(zhù)見(jiàn)到趨勢的到來(lái)。

所以，海龜交易系統通過(guò)入場(chǎng)，出場(chǎng)，資金管理三個(gè)環(huán)節構成了一套交易系統，這套系統的輸出邏輯就是：趨勢交易。

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